当前位置:证券投资分析题库>第七章证券组合管理理论题库

问题:

[判断题] 当市场组合的期望收益率小于无风险利率时,市场时机选择者将证券组合的β值为零;当市场组合的期望收益率大于无风险利率时,市场时机选择者将证券组合的β值设置为2。那么,其证券组合的收益率将高于β值恒等于1的组合。()

A . 正确
B . 错误

在现实市场中,资本资产定价模型的有效性问题得到了一致的认可。() 正确。 错误。 下列关于土地增值税的表述,正确的是()。 正确。 错误。 如果证券组合P的β系数为1.2,实际收益率为18%,市场组合的实际收益率为15%,那么证券组合P的绩效一定比市场组合的绩效好。() 正确。 错误。 房地产开发企业销售开发产品在确定土地增值税的扣除项目时,不允许单独扣除的税金有()。 正确。 错误。 市场组合的β系数等于1。() 正确。 错误。 当市场组合的期望收益率小于无风险利率时,市场时机选择者将证券组合的β值为零;当市场组合的期望收益率大于无风险利率时,市场时机选择者将证券组合的β值设置为2。那么,其证券组合的收益率将高于β值恒等于1的组合。()
参考答案:

  参考解析

本题暂无解析

在线 客服