问题:
A . 处于虚值状态的期权,虽然内在价值为零,但是依然可以按正的价格出售
B . 只要期权未到期并且不打算提前执行,那么该期权的时间溢价就不为零
C . 期权的时间价值从本质上来说,是延续的价值,因为时间越长,该期权的时间溢价就越大
D . 期权标的资产价格的变化,必然会引起该期权内在价值的变化
● 参考解析
期权价值=内在价值+时间溢价,由此可知,处于虚值状态的期权,虽然内在价值等于0,但是只要时间溢价大于0,期权价值就大于0,所以,选项A的说法正确。期权的时间溢价是一种等待的价值,是寄希望于标的股票价格的变化可以增加期权的价值,因此,选项B的说法是正确的。期权的时间价值是一种"波动的价值",时间越长,出现波动的可能性就越大,时间溢价也就越大,所以选项C的说法是错误的。不管期权标的资产价格如何变化,只要期权处于虚值状态时,内在价值就为零,所以选项D的说法也是不正确的。