问题：
[单选] 某投资者于2008年7月1日买人一只股票，价格为每股12元，同年10月1日该股进行分红，每股现金股利0．5元，同年12月31日该投资者将该股票卖出，价格为每股13元，则该项投资的年化收益率应为（）
18.75％。25％。21.65％。26.56％。
问题：
[单选] 如果李凌面临一个月投资项目：70％的概率在一年内让自己的投资基金额翻倍，30％的概率让自己的投资金额减半。则该项投资的期望收益率是（）
55.00％。47.25％。68.74％。85.91％。
问题：
[单选] 假设某资产组合的β系数为1．5，α系数为3％，期望收益率为18％。如果无风险收益率为6％，那么根据詹森指数，市场组合的期望收益率为（）
12％。14％。15％。16％。
问题：
[单选] 某投资者以50元/股购买一只股票，两年后以65元/股卖出，期间无分红。则投资者的平均年复利收益率为（）
14.02％。30％。15％。14.5％。
问题：
[单选] 证券市场线（SML）是以（）和（）为坐标轴的平面中表示风险资产的“公平定价”，即风险资产的期望收益与风险是匹配的。
E（r）；σ。E（r）；β。σ；β。β；&sigma。
问题：
[单选] 资本资产定价模型揭示了在证券市场均衡时，投资者对每一种证券愿意持有的数量（）已持有的数量。
大于。小于。等于。不少于。
问题：
[单选] 薛女士投资于多只股票，其中20％投资于A股票，30％投资于B股票，40％投资于C股票，10％投资于D股票。这几支股票的β系数分别为1、0．6、0．5和2．4。则该组合的β系数为（）
0.82。0.95。1.13。1.20。
问题：
[单选] ABC公司面临甲乙两个投资项目，经测算，它们的期望报酬率相同，甲项目的标准差小于乙项目的标准差。则以下对甲乙两个项目的表述正确的是（）
甲项目优于乙项目。乙项目优于甲项目。两个项目并无优劣之分，因为它们的期望报酬率相等。因为甲项目标准差较小，所以取得高报酬率的概率更大，应选择甲项目。
问题：
[单选] 下列关于资本资产定价模型的假设，错误的是（）
投资者根据投资组合在某一段时期内的预期报酬率和标准差来评价该投资组合。投资者是知足的。投资者是风险厌恶者。投资者总希望预期报酬率越高越好。
问题：
[单选] 关于投资组合的相关系数，下列说法不正确的是（）
一个只有两种资产的投资组合，当ρXY<0时两种资产属于负相关。一个只有两种资产的投资组合，当ρXY>0时两种资产属于正相关。一个只有两种资产的投资组合，当ρXY=0时两种资产属于不相关。一个只有两种资产的投资组合，当ρXY>1时两种资产属于完全正相关。
