问题：
[单选] 以下哪一个正确描述了thE.tA.（）
D.E.ltA.的变化与标的股票的变化比值。期权价值的变化与标的股票变化的比值。期权价值变化与时间变化的比值。期权价值变化与利率变化的比值。
问题：
[单选] 认沽期权E.TF.义务仓持仓维持保证金的计算方法，以下正确的是（）
{结算价+MA.x（25%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×标的收盘价）}×合约单位。Min{结算价+MA.x[25%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×行权价]}，行权价}×合约单位。{结算价+MA.x（15%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价）}×合约单位。Min{结算价+MA.x[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价]，行权价}×合约单位。
问题：
[单选] 对于现价为11元的某一标的证券，其行权价格为10元，1一个月到期的认购期权权利金价格为1.5元，则卖出开仓该认购期权合约到期日的盈亏平衡点为（），若标的证券价格为10.5元，那么该认购期权持有到期的利润为（）
11.5元；0.5元。11.5元；1元。11元；1.5元。12.5元；1.5元。
问题：
[单选] 某投资者卖出开仓一认沽期权，其行权价格为43元，获得权利金3元，则该期权合约在到期日的盈亏平衡点是（）
股价为37元。股价为40元。股价为43元。股价为46元。
问题：
[单选] 当投资者持有的投资组合GA.mmA.大于0，则在极短时间内，若标的价格升高，则该投资者的D.E.ltA.值（）
升高。不变。降低。无法判断。
问题：
[单选] 已知希腊字母VE.gA.是6，则当股价波动率上升1%时，认沽期权的权利金如何变化（）
上升0.06。下降0.06。保持不变。不确定。
问题：
[单选] 某期权的D.E.ltA.为0.4，交易100份该期权，则在D.E.ltA.中性下需要交易的标的证券的份数是（）
25份。40份。100份。20份。
问题：
[单选] 期权合约与期货合约最只要的不同点在于（）
标的资产不同。权利与义务不对称。定价时采用的市场无风险利率不同。是不是场内交易。
问题：
[单选] 下面关于个股期权涨跌幅说法错误的是（）
个股期权交易设置涨跌幅。期权合约每日价格涨停价=该合约的前结算价（或上市首日参与价）+涨跌停幅度。期权合约每日价格跌停价=该合约的前结算价（或上市首日参与价）-涨跌停幅度。认购期权涨跌停幅度=mA.x{行权价×0.2%，min[（2×行权价格-合约标的前收盘价），合约标的前收盘价]×10%}。
问题：
[单选] 假设乙股票最新交易价格为5元，对于行权价格为4.5元并且当月到期的认购期权而言，若其期权金为0.7元，那么其内在价值为（）元，时间价值为（）元（）
0.3；0.4。0.5；0.2。0.4；0.3。0.35；0.35。
