问题：
[单选] 王先生以10元每股买入10000股甲股票，并以0.5元买入了1张行权价为10元甲股票认沽期权（合约单位10000股），则其成本为每股（）元。
A、9.5。B、10。C、10.5。D、以上均不正确。
问题：
[单选] 对一级投资者的保险策略开仓要求是（）。
A、必须持有足额的认购期权合约。B、必须持有足额的认沽期权合约。C、必须持有足额的标的股票。D、必须提供足额的保证金。
问题：
[单选] 关于上交所的限仓制度，以下叙述不正确的是（）。
A、上交所期权交易实行限仓制度，即对交易参与人和投资者的持仓数量进行限制，规定投资者可以持有的、按单边计算的某一标的所有合约持仓（含备兑开仓）的最大数量。B、按单边计算是指对于同一合约标的所有期权合约持仓头寸按看涨或看跌方向合并计算。C、认购期权权利方与认沽期权义务方为看涨方向。D、认购期权义务方与认沽期权权利方为看涨方向。
问题：
[单选] 沈先生以50元/股的价格买入乙股票，同时以5元/股的价格卖出行权价为55元的乙股票认购期权进行备兑开仓，当到期日股价上涨到60元时，沈先生的每股盈亏为（）。
A、10元。B、5元。C、0元。D、—5元。
问题：
[单选] 假设甲股票价格是25元，其3个月后到期、行权价格为30元的认购期权价格为2元，则构建备兑开仓策略的成本是（）。
A、30元。B、32元。C、23元。D、25元。
问题：
[单选] 投资者持有10000股甲股票，买入成本为34元/股，以0.48元/股买入10张行权价为32元的股票认沽期权（假设合约乘数为1000），在到期日，该股票价格为24元，此次保险策略的损益为（）。
A、-2万元。B、-10万元。C、-2.48万元。D、-0.48万元。
问题：
[单选] 某投资者买入甲股票，价格为28元/股，并以2元/股的价格买入了3个月后到期、行权价格为27元的认沽期权，则其保险策略的盈亏平衡点是每股（）。
A、30元。B、28元。C、27元。D、25元。
问题：
[单选] 关于期权交易的买方与卖方的权利与义务，下面说法正确的是（）。
A、买卖双方均是只有义务，无权利。B、买卖双方均是只有权利，无义务。C、买方有权利，无义务；卖方有义务，无权利。D、买方有义务，无权利；卖方有权利，无义务。
A认购期权和看涨期权。B认沽期权和看跌期权。C认购期权和认沽期权。D认购期权和奇异期权。
问题：
[单选] 合约面值，即一张期权合约所对应的合约标的的名义价值。其计算公式为（）。
A、权利金*合约单位。B、行权价格*合约单位。C、标的股票价格*合约单位。D、期权价格*合约单位。
