问题：
[单选] 下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（）。
A.久期缺口为正时，如果市场利率下降，则商业银行的流动性减弱。B.久期缺口为负时，如果市场利率上升，则商业银行的流动性减弱。C.久期缺口的绝对值越大，利率变化对银行整体价值的影响越小。D.久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响。
问题：
[单选] 作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（）。
A.期权风险。B.重新定价风险。C.收益率曲线风险。D.基准风险。
问题：
[单选] 假设某商业银行存在负债敏感型缺口，则市场利率上升会导致银行的净利息收入（）。
上升。下降。不变。无法判断。
问题：
[单选] 下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。 Ⅰ．方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值； Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑； Ⅲ．蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设； Ⅳ．蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子（Decay Factor）可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应。
问题：
[单选] 商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。
评估银行在极端不利情况下的损失承受能力。分析资产组合历史的损益分布。研究过去已经发生的市场突变。进行有效的事后检验。
问题：
[单选] 根据监管要求，商业银行可采用（）来计量市场风险资本。
基本指标法。内部模型法。高级计量法。内部评级法。
问题：
[单选] 当市场资金紧张导致供需不平衡时，资金可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况表现的是（）。
A.波动收益率曲线。B.反向收益率曲线。C.正向收益率曲线。D.水平收益率典线。
问题：
[单选] 假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（）。
购买票面利率为3％的国债，当期资金成本为2％，则该交易不存在利率风险。发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险。以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0。资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益。
问题：
[单选] 作为市场风险的重要计量和分析方法，久期分析通常用来衡量商业银行的经济价值对利率变动的敏感性，与缺口分析相比，它侧重于分析（）。
期权性风险。基准风险。利率变动的长期影响。重新定价风险。
问题：
[单选] 某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3％，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（）。
上涨0.874％。下跌0.917％。下跌0.874％。上涨0.917％。
