问题：
[单选] 多头看涨期权蝶式价差交易是指投资者（）一个协定价格较低的看涨期权，再（）一个协定价格较高的看涨期权，同时（）两个协定价格介于上述两个协定价格之间的看涨期权。
买进；卖出；卖出。卖出；卖出；买进。买进；买进；卖出。卖出；买进；买进。
问题：
[单选] 下列关于垂直价差、水平价差和对角价差的表述不正确的是（）。
在垂直价差交易中，两个期权的执行价格不同而到期日相同。在水平价差交易中，两个期权的执行价格相同而到期日相同。在对角价差交易中，两个期权的执行价格和到期日都可以不同。在水平价差交易中，两个期权的执行价格和到期日都可以不同。
问题：
[单选] 下列关于期权的条式和带式组合的表述，不正确的是（）。
条式组合由具有相同协议价格、相同期限的一份看涨期权和两份看跌期权组成。带式组合由具有相同协议价格、相同期限的两份看涨期权和一份看跌期权组成。底部条式组合的最大损失为（-2C-P），底部带式组合的最大损失为（-C-2P）。底部条式组合和带式组合由期权多头组成，顶部条式组合和带式组合由空头组成。
问题：
[单选] 看涨期权的Delta在（）之间，而看跌期权的Delta在（）之间。
0与1；-1与1。1与0；0与1。0与1；-1与0。1与1；0与1。
问题：
[单选] 关于期权价格敏感性指标叙述不正确的是（）。
看涨期权的Rho一般为正的，看跌期权的Rho一般为负的。Theta是用来衡量权利期间对期权价格之影响程度的敏感性指标。无论是现货期权还是期货期权，其看涨期权的Lambda都等于看跌期权的Lambda。一般的说，当期权处于极度实值或极度虚值时，Delta的绝对值将趋近于1获0，此时Gamma将趋近于1。
0.0001—0.0005。0.0005—0.0010。0.0010—0.0020。0.0001—0.0010。
问题：
[单选] 本身并不承担风险的金融互换交易参加者为（）。
直接用户。互换经纪商。互换交易商。代理机构。
问题：
[单选] 互换双方都是浮动利率，只是两种浮动利率的参照利率不同的互换品种是（）。
交叉货币利率互换。滑道型互换。基础互换。边际互换。差额互换。
问题：
[单选] 如果互换交易者的资产和负债结构发生了变化，需要从互换中解脱出来，通常采用的方式是（）。
赎回。反向互换。放弃互换。出售。
