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当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升。当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入下降。当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收人下降。当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入上升。当处于资产敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升。

它是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题。计算量较小，且准确性提高速度较快。比历史模拟方法更精确和可靠。如果一个因素的准确性要提高10倍，就必须将模拟次数增加100倍以上。可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应。

缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一。久期分析是衡量利率变化对银行经济价值的影响。外汇敞口方法是商业银行最早采用的汇率风险计量方法。缺口分析是一种比较高级的利率风险计量方法。缺口分析比久期分析方法先进的利率风险计量方法。

远期合约是非标准化的，期货合约是标准化的。远期是在确定的未来时间按确定的价格购买某项资产的协议。远期合约一般在交易所交易，期货合约一般通过金融机构或经济商柜台交易。远期合约的流动性较差，而期货合约的流动性较好。期货合约可以在确定的未来时间按不确定的价格购买某项资产的协议。

VaR的计算涉及置信水平和持有期。一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减少。如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取低。如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性。如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该长。

假设某机构有固定利息收入，如果预期利率在未来将上升，那么应进行利率互换，将固定利率自为浮动利率。假设某机构有固定利息收入，如果预期利率在未来将下降，那么不应进行利率互换。假设某机构有浮动利息收入，如果预期利率在未来将上升，那么不用进行利率互换。假设某机构有浮动利息收入，如果预期利率在未来将下降，那么不用进行利率互换。利率互换是交易双方利用自身在不同种类利率上的比较优势有效地降低各自的融资资本。

识别、计量和监测市场风险。拟订市场风险管理政策和程序，提交高级管理层和董事会审批。监测相关业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况，报告超限额情况。设计、实施事后检验和压力测试。识别、评估新产品中所包含的市场风险。

期权的内在价值可能为负值。期权的价值包括内在价值和时间价值两部分。期权的价值可能与其时间价值相等。期权的价值可能大于其时间价值。期权的价值在到期日当天，期权的价值等于其内在价值。

场内(交易所)交易的期权。场外的期权合同。债券或存款的提前兑付。贷款的提前偿还等选择性条款。银行资产、负债之间的币种不匹配。

满足客户对不同货币的需求。用来调整持有不同外汇头寸的比例。防范市场风险。控制汇率风险。避免市场风险。