问题:
[多选] 明确具体的资产配置通常考虑的几种主要资产类型有()。
现金。固定收益证券。股票。不动产。
历史数据法。情景综合分析法。系列数据法。预测数据法。
问题:
[多选] 运用情景综合分析法进行预测的基本步骤包括()。
分析目前与未来的经济环境,确认经济环境可能存在的状态范围。预测在各种情景下,各类资产可能的收益与风险以及各类资产之间的相关性。确定各情景发生的概率。以情景的发生概率为权重,通过加权平均的方法估计各类资产的收益与风险。
问题:
[多选] 采用历史数据法推测未来的资产类别收益时,需要考虑的因素有()。
通货膨胀预期。不同历史时期的经济周期。各类型资产的收益率。不同类型资产之间的相关性。
问题:
[多选] 资产管理者确定和量化风险可采用的方法包括()。
方差度量法。收益预期范围度量法。历史数据法。下跌概率法。
方差度量法。情景综合分析法。历史数据法。下跌概率法。
问题:
[多选] 采用历史数据分析方法,一般将投资者分为()型。
风险厌恶。风险中性。风险偏好。流动性偏好。
问题:
[多选] 确定不同资产投资之间的相关程度的方法包括()。
历史数据法。情景综合分析法。有效市场前沿法。技术分析法。
问题:
[多选] 确定有效市场前沿的具体计算方法是()。
计算组合的期望收益率。计算资产配置的风险。计算预期收益率的峰度。确定有效市场前沿。