当前位置：证券投资分析题库＞第七章证券组合管理理论题库

问题：

[多选] 关于单个证券的风险度量，下列说法正确的是（）。

单个证券的风险大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映。单个证券可能的收益率越分散，其风险也就越大。实际中我们也可使用历史数据来估计方差。单个证券的风险大小在数学上由收益率的方差来度量。

参考答案

问题：

[判断题] 模拟某种专业化指数的指数化型证券组合不属于被动管理。（）

正确。错误。

参考答案

问题：

[判断题] 证券组合的风险随着组合中所包含证券数量的增加而降低。（）

正确。错误。

参考答案

问题：

[判断题] 证券组合可以分为避税型、收入型、增长型、收入和增长混合型、共同型、契约型等。（）

正确。错误。

参考答案

问题：

[判断题] 理性的证券组合管理控制过程通常包括以下四个基本步骤确定证券投资政策、进行证券投资分析、组建证券投资组合、证券组合业绩评估。（）

正确。错误。

参考答案

问题：

[判断题] 证券组合管理者可以通过多元化的证券组合，有效地降低系统风险。（）

正确。错误。

参考答案

问题：

[判断题] 1952年，哈里·马柯威茨发表了一篇题为《证券组合选择》的论文。这篇著名的论文标志着现代证券组合理论的开端。（）

正确。错误。

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问题：

[判断题] 夏普、特雷诺和詹森三人几乎同时独立地提出了著名的资本资产定价模型（CAPM）。（）

正确。错误。

参考答案

问题：

[判断题] 资本资产定价模型（CAPM）和套利定价理论（APT）这两个理论至少原则上是可以检验的。（）

正确。错误。

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问题：

[判断题] 通过证券组合管理可以实现风险最小化和收益最大化的目标。（）

正确。错误。

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