问题：
[多选] 股指期货投机交易与赌博行为的区别在于（）。
风险机制不同。运作机制不同。经济职能不同。参与主体不同。
问题：
[多选] 某客户在某期货公司开户后存入保证金500万元，在8月1日开仓买进9月沪深300指数期货合约40手，成交价格1200点，同一天该客户卖出平仓20手沪深300指数期货合约，成交价为1215点，当日结算价位1210点，交易保证金比例为15%，手续费为单边每手100元。则客户的账户情况是（）。
当日平仓盈亏90000元。当日盈亏150000元。当日权益5144000元。可用资金余额为4061000元。
问题：
[多选] 关于股指期货交易，正确的说法是（）。
政府制定的方针政策不会直接影响股指期货价格。投机交易不能增强股指期货市场的流动性。套利交易可能是由于股指期货与股票现货的价差超过交易成本所造成的。股指期货套保交易的目的是规避股票组合的系统性风险。
问题：
[多选] 一般而言，股指期货买入套期保值适用于（）。
判断大盘将出现大幅上涨，但短期内没有足够资金建立股票组合。判断大盘将出现大幅下跌，但短期内难以卖出手中股票组合。基金避免募集资金到位的时滞所带来的股票建仓成本的提高。大资金避免短期集中构建股票组合导致的市场冲击成本过高。
问题：
[多选] 股指期货投资者通过套期保值，将市场价格风险转移给（）。
股指期货套期保值者。期货交易所。股指期货投机者。股指期货套利者。
问题：
[多选] 某资产管理公司经理人负责充分分散化的股票组合，价值为1.75亿元人民币的。该经理人认为金融市场的趋势可能会修正，因此需要对该股票组合进行部分套期保值。假定首要目标是确保所管理的组合的资产价值在今后的12个月下跌不超过7.5%，以沪深300指数为基准，股票组合的贝塔值为1.2。股票组合的红利收益率为2%。当期沪深300指数期货合约的收盘价是2000，红利年收益率为3%，无风险利率3.5%。假定该股指期权的合约规模为300，请问该经理人可能进行的正确套保方案有（）。（假定该经理人合成卖出期权，则其中的布莱克公式所计算的N（d1）=0.6178）.
买入沪深300指数的看跌期权。合成卖出期权，这里需要卖出管理组合的37.47%。可以卖出一定数量的股指期货进行部分套保。卖出沪深300指数的看涨期权。
问题：
[多选] 关于股指期货套期保值额度的使用，正确的说法是（）。
在有效期内可以重复使用。可以在多个月份合约使用，各合约同一方向套期保值持仓合计不得超过该方向获批的套期保值额度。应当在不迟于套期保值额度有效期到期现5个交易日向交易所申请新的套期保值额度，逾期未申请的应在有效到期前进行平仓，否则，中国金融期货交易所（CFFEX）有权采取限制开仓、限期平仓，强行平仓等措施。。在额度内频繁进行开平仓交易的，中国金融期货交易所（CFFEX）有权对其采取谈话提醒、书面警示、调整或者取消其套期保值额度、限制开仓、限期平仓、强行平仓等措施。。
问题：
[多选] 股指期货投资者针对股票市场价格波动的风险进行套期保值，可能出现的结果包括（）。
完全性套期保值。过度补偿性套期保值。恶化性套期保值。不足补偿性套期保值。
问题：
[多选] 一般情况下，股指期货无法实现完全套保，其原因在于（）。
投资者持有的股票组合价值金额与套保相对应的股指期货合约价值金额正好相等的几率很小。。当保值期和合约到期日不一致时，存在基差风险。。在实际操作中，两个市场变动的趋势虽然相同，但幅度并不完全一致。。投资者持有的股票组合涨跌幅与指数的波动幅度并不完全一致。。
问题：
[多选] 投资者利用股指期货进行套期保值，应该遵循（）的原则。
品种相同或相近。月份相同或相近。方向相同。数量相当。
