问题:
[单选] 在正向市场中,当客户在做买入套期保值时,如果基差,值缩小,在不考虑交易手续费的情况下,则客户将会()。
盈利。亏损。不变。不一定。
问题:
[单选] 在反向市场中,当客户在做卖出套期保值时,如果基差值变大,在不考虑交易手续费的情况下,则客户将会()。
盈利。亏损。不变。不一定。
问题:
[单选] 当前股票价格为6400港币,该股票看涨期权的执行价格为6750港币,则该期权的内涵价值为()港币。
0 。-350 。120 。230 。
问题:
[单选] 某投资者持有一张看涨期权,目前该期权内涵价值是30美元,标的物价格为350美元,该期权的执行价格是()。
320美元。350美元。380美元。已知条件不足,不能确定。看涨期权的内涵价值V=Sr-E,式中,Sr为标的资产市场价格,E为期权执行价格。本题已知Sr为350,V为30,则E=Sr-V=350-30=320(美元)。。
问题:
[单选] 某交易者买入执行价格为3200美元/吨的铜期货看涨期权,当标的铜期货价格为3100美元/吨时,则该期权是()。
平值期权。虚值期权。看跌期权。实值期权。
问题:
[单选] 3月17日,某投资者买入5月玉米的看涨期权,权利金为18.25美分,敲定价格为280美分/蒲式耳,当时5月玉米期货的市场价格为290.5美分/蒲式耳。该看涨期权的时间价值为()美分/蒲式耳。
5.25。6.75。7.5。7.75。
问题:
[多选] 下列()情况时,该期权为实值期权。
当看涨期权的执行价格低于当时的标的物价格时。当看涨期权的执行价格髙于当时的标的物价格时。当看跌期权的执行价格髙于当时的标的物价格时。当看跌期权的执行价格低于当时的标的物价格时。
看涨期权,且执行价格低于当时的期货价格。看涨期权,且执行价格高于当时的期货价格。看跌期权,且执行价格高于当时的期货价格。看跌期权,且执行价格低于当时的期货价格。
问题:
[多选] 其他情况不变的条件下,()会导致期权的权利金降低。
期权的内涵价值增加 。标的物价格波动率增大 。期权到期日剩余时间减少 。标的物价格波动率减小。