问题：
[多选] 下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有()。
β系数可以为负数。β系数是影响证券收益的唯一因素。投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低。β系数反映的是证券的系统风险。
问题：
[多选] 下列有关证券组合投资风险的表述中，正确的有()。
证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关。持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险。资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系。投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系。【知识点】证券组合投资风险。
问题：
[单选] 关于证券投资组合理论的以下表述中，正确的是()。
证券投资组合能消除大部分系统风险。证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大。最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大。一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢。
问题：
[判断题] 一般来讲，只有实力较强的大企业才可能采取全面覆盖这种营销战略。()
正确。错误。
问题：
[单选] 已知某风险组合的期望报酬率和标准差分别为15%和20%,无风险报酬率为8%,假设某投资者可以按无风险利率取得资金,将其自有资金200万元和借入资金50万元均投资于风险组合,则投资人总期望报酬率和总标准差分别为()。
16.75%和25%。13.65%和16.24%。16.75%和12.5%。13.65%和25%。
问题：
[多选] A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%;B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有()。(2005年)
最小方差组合是全部投资于A证券。最高预期报酬率组合是全部投资于B证券。两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱。可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合。
问题：
[单选] 某企业面临甲、乙两个投资项目。经衡量，它们的预期报酬率相等，甲项目的标准差小于乙项目的标准差。对甲、乙项目可以做出的判断为()。
甲项目取得更高报酬和出现更大亏损的可能性均大于乙项目。甲项目取得更高报酬和出现更大亏损的可能性均小于乙项目。甲项目实际取得的报酬会高于其预期报酬。乙项目实际取得的报酬会低于其预期报酬。
问题：
[单选] 某企业于年初存入银行10000元，假定年利率为12%，每年复利两次。已知(F/P，6%，5)=1.3382，(F/P，6%，10)=1.7908，(F/P，12%，5)=1.7623，(F/P，12%，10)=3.1058，则第5年末的本利和为()元。
13382。17623。17908。31058。
问题：
[单选] 下列关于报价利率与有效年利率的说法中，正确的是()。(2010年)
报价利率是不包含通货膨胀的金融机构报价利率。计息期小于一年时，有效年利率大于报价利率。报价利率不变时，有效年利率随着每年复利次数的增加而呈线性递减。报价利率不变时，有效年利率随着计息期利率的递减而呈线性递增。
问题：
[单选] 有甲、乙两台设备可供选用，甲设备的年使用费比乙设备低2000元，但价格高于乙设备8000元。若资本成本为7%，甲设备的使用期至少应长于()年，选用甲设备才是有利的。
3.85。4.53。4.86。5.21。
