问题：
[多选] 下列不属于股票加看跌期权组合的有()。
抛补看涨期权。保护性看跌期权。多头对敲。空头对敲。
问题：
[多选] 对于期权持有人来说，下列表述正确的有（）。
对于看涨期权来说，标的资产现行市价高于执行价格时的期权为“实值期权”。对于看跌期权来说，标的资产现行市价低于执行价格时的期权为“实值期权”。对于看涨期权来说，标的资产现行市价高于执行价格时的期权为“虚值期权”。对于看跌期权来说，标的资产现行市价高于执行价格时的期权为“虚值期权”。
问题：
[多选] 下列关于时间溢价的表述，正确的有（）。
时间溢价是时间“延续的价值”。期权的时间溢价与货币时间价值是相同的概念。时间溢价是“波动的价值”。如果期权已经到了到期时间，则时间溢价为零。
问题：
[多选] 下列与多头看跌期权价值正相关变动的因素有()。
执行价格。标的价格波动率。到期期限。预期股利。
问题：
[多选] 下列有关欧式期权价格表述正确的有()。
到期日相同的期权，执行价格越高，看涨期权的价格越低。到期日相同的期权，执行价格越高，看跌期权的价格越高。执行价格相同的期权，到期时间越长，看涨期权的价格越高。执行价格相同的期权，到期时间越长，看涨期权的价格越低。
问题：
[多选] 下列属于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设条件的有()。
标的股票不发放股利。交易成本为零。期权为欧式看涨期权。标的股价接近正态分布。
问题：
[多选] 下列关于实物期权的表述中，不正确的有()。
时机选择期权是一项看跌期权。实物期权的存在增加投资机会的价值。扩张期权是一项看跌期权。放弃期权是一项看涨期权。
问题：
[问答题,简答题] 某投资人购入1份ABC公司的股票，购入时价格40元;同时购入该股票的1份看跌期权，执行价格40元，期权费2元，一年后到期。该投资人预测一年后股票市价变动情况如下表所示： 股价变动幅度-20% , -5% , 5%, 20% 概率0.1 , 0.2 ,0.3, 0.4 要求： (1)判断该投资人采取的是哪种投资策略，其目的是什么? (2)确定该投资人的预期投资组合收益为多少?若投资人单独投资股票的预期净收益为多少?若单独投资购买看跌期权的预期收益为多少? (3)确定预期组合收益的标准差为多少?
问题：
[单选] 某企业的经营杠杆系数为2，计划息税前利润增长率达到40%，假定其他因素不变，则预计的销售增长率为()。
40%。50%。20%。25%。
问题：
[单选] ABC公司2012年财务杠杆系数为2，2011年实现息税前利润为800万元，已知企业无优先股，则2011年实际利息费用为()万元。
250。400。650。800。
