ROCA评级法。SOSA评级法。CAMELs评级法。CDEL评级法 。
问题：
[单选] （ ）数据应包含实际损失金额数据、发生损失事件的业务规模、损失事件的原因和背景等信息。
内部。业务。风险。外部 。
问题：
[单选] 根据《巴塞尔新资本协议》内部评级法，下列说法正确的是（ ）。
非违约风险暴露相关性随违约概率(PD)增加而增加。非违约风险暴露相关性随公司规模增加而降低。资本要求为95%下特定风险暴露的非预期损失。期限调整随期限增加而调整幅度增大 。
问题：
[单选] 下列关于商业银行战略风险管理的表述，正确的是（ ）。
战略风险识别可以从宏观、中观、微观三个层面入手。经济资本配置是战略风险管理的基本工具之一。战略规划应当从宏观层面开始，深入贯彻并落实到微观操作层面。最有效的方法是制订以收益为导向的战略规划和实施方案 。
问题：
[单选] 假设模型得到的CAP曲线中，实际模型与随机模型、理想模型围成的图形面积分别为0.3和0.1，则该CAP曲线对应的AR值等于（ ）。
3。0.33。0.75。0.25 。
问题：
[单选] 从金融机构的发展历史可以看出，很多银行倒闭案例由（ ）引发。
市场风险。信用风险。操作风险。流动性风险 。
问题：
[多选] 资本充足率压力测试框架的主要内容包括（ ）。
结果输出。情景选择。定量压力测试。结果分析。定性压力测试及管理行动。
商业银行的存贷款比例不得超过75%。外资银行单个机构从中国境内吸收的外汇存款不得超过其境内外汇总资产的70%。预期损失是指信用风险损失分布的数学期望，是银行已经预计到将会发牛的损失。累计外汇敞口头寸比率为累计外汇敞口头寸与资本净额之比，不得高于30%。市值敏感度为修正持续期缺口乘以2%/年。
问题：
[多选] 下列选项中，属于市场风险限额指标的有（ ）。
头寸限额。止损限额。风险价值限额。损失限额。币种限额。
