问题：
[多选] 银行在买卖结构性调整工具或产品时，在流动性上会遇到的风险包括（ ）。
与某种产品或市场有关的市场风险。与该银行衍生产品业务的整个融资情况有关的融资风险。交易对手提前结束某个产品合约的潜在流动性风险。经济因素造成特定国家的社会环境不稳定。政治因素造成特定国家的经济环境不稳定。
问题：
[多选] 下列（ ）方法有助于商业银行在一定程度上化解利率上升可能造成的风险。
将闲置资金购买固定收益证券。对优质资产进行资产证券化。降低固定利率的长期贷款比例。改行固定利率的大额可转让定期存单。提供固定利率的住房按揭贷款。
问题：
[多选] 在其他条件相同的条件下，下列各项会导致一份股票买人期权合约价值升高的是（ ）。
标的股票的市场价格提高。分配股利。标的股票价格的波动率提高。缩短到期时间。合约的执行价格降低。
问题：
[多选] 以下关于战略风险评估及实施方案的说法，错误的是（ ）。
在战略风险评估中，如果风险影响属于轻微，风险发生的可能性属于低，则应采取的战略实施方案为接受风险。在战略风险评估中，如果风险影响属于轻微，风险发生的可能性属于中，则应采取的战略实施方案为采取管理措施、持续监测。在战略风险评估中，如果风险影响属于中度，风险发生的可能性属于中，则应采取的战略实施方案为必须采取管理措施。在战略风险评估中，如果风险影响属于显著，风险发生的可能性属于低，则应采取的战略实施方案为采取必要的管理措施。在战略风险评估中，如果风险影响属于显著，风险发生的可能性属于中，则应采取的战略实施方案为尽量避免或高度重视。
远期外汇合约。外汇期货合约。未到交割日的现货合约。已到交割日但尚未结算的现货合约。期权合约。
问题：
[多选] 下列各项属于利率期货特征的有（ ）。
需要保证金。合约价格是固定的。合约规模是固定的。合约的到期日是变动的。合约期限的长度是变动的。
问题：
[单选] 考虑VaR的有效性时需要选择（ ）的臵信水平。
中等。较低。较高。无法判断。
问题：
[单选] （ ）是首先假设资产收益为某一随机过程,利用历史数据或既定分布假设,大量模拟未来各种可能发生的情景,然后将每一情景下的投资组合变化值排序,给出其分布,从而计算VaR值。
历史模拟法。方差-协方差法。计量法。蒙特卡罗模拟法。
问题：
[单选] （ ）的非参数性,利用样本数据体现损益分布的形状,而不需要事先假定样本数据的特定分布形式，另外也无需估计分布参数，所以非常适合实际收益偏离正态分布的情况。
方差-协方差法。历史模拟法。标准法。蒙特卡罗模拟法。
问题：
[单选] （ ）方法就是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。
模拟。计量。盯市。盯模。
