问题:
A . 无风险利率为常数
B . 没有交易成本
C . 市场交易不是连续的
D . 标的资产价格遵从几何布朗这动
E . 标的资产在期权到期时间之前会定期支付股息和红利
● 参考解析
ABD布莱克一斯科尔斯模型的基本假定。
(1)无风险利率r为常数;
(2)没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会;
(3)标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利;
(4)市场交易是连续的,不存在跳跃式或间断式变化;
(5)标的资产价格波动率为常数;
(6)假定标的资产价格遵从几何布朗运动。选ABD。